Simulación e inferencia estadística

En La Gaceta de la RSME he publicado un artículo en el se analiza la interacción entre los métodos de simulacion y la inferencia estadística. Para ello se utilizan tres métodos de inferencia que requieren cálculos intensivos: los contrastes de permutaciones, los métodos de remuestreo bootstrap y los métodos de simulación basados en cadenas de Markov. El objetivo del artículo es introducir las ideas básicas de estos métodos, ilustrar cómo aprovechan la posibilidad de simular para hacer inferencia y cómo justifican el interés de nuevos desarrollos matemáticos que establezcan las condiciones bajo las que se pueden usar de forma fiable.

En general, los métodos basados en simulación han conseguido eliminar ciertas hipótesis restrictivas (por ejemplo, la hipótesis de normalidad) que a veces resultaban forzadas a la vista de los datos disponibles. Como problema de investigación para el futuro inmediato queda estudiar métodos basados en las mismas ideas que sigan siendo aplicables al gran volumen de datos de muy alta dimensión del que hoy disponemos.

Aquí tenéis una versión preliminar del artículo.

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